Consultant ALM - Freelance (H/F)

1. CONTEXTE & OBJECTIF DE LA MISSION : Pour accompagner l'évolution de son dispositif de contrôles LOD2 sur les risques financiers, la Direction des Risques Financiers, Climatiques, Pays & Validation de modèles renforce son équipe avec un consultant asset liability management pour une période maximale de 6 mois. Il participera aux travaux LOD2 sur les risques de taux (IRRBB, CSRBB) et de liquidité, avec les missions suivantes : - Le contre-calcul et la revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté ; - La production et l'exploitation des analyses développées sur les indicateurs EVE, MNI, projection des gaps de liquidité, LCR et NSFR ; - Les tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement ; - Le backtesting des décisions de gestion (couvertures, investissements.) ; - La proposition et la mise en oeuvre de nouvelles analyses. 2. LIVRABLES ATTENDUS : - Extract des données ALM sous SQL (RisK Confidence); - Contre-calculs et analyses des indicateurs IRRBB (ΔEVE, ΔMNI) et CSRBB (avec documentation) ; - Propositions de nouvelles analyses, argumentées et priorisées ; - Notes et supports de présentation pour les comités ; - Transfert de compétences à l'équipe ; - Plus de 5 ans d'expérience en ALM, dont calculs IRRBB ; - Expertise avérée des indicateurs ALM : EVE, MNI, gaps de taux et de liquidité, LCR, NSFR, CSRBB - Connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD) ; - Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint) ; - Une pratique de Risk Confidence serait un plus.